期指增倉反彈中證期貨取代光大成期指最大空頭

　　楊柳晗

　　中證期貨在本周一取代光大期貨成為IF1309空單最大持有者，亦取代國泰君安期貨成為IF1309多單最大持有者。

　　本周一，中證期貨大幅增倉股指期貨主力合約IF1309，空頭持倉增加1232手達到9411手，取代光大期貨成為IF1309最大空頭，光大期貨則小幅減持空單641手；同時，中證期貨增持IF1309多頭211手，多單持倉達到5988手，取代國泰君安期貨成為多單最大持有者，而國泰君安則大幅減持2946手多單至5653手，永安期貨也增持IF1309多單2355手達到5328手。

　　受上海證券交易所表示研究推T+0交易機制和市場傳言9月初將上國債期貨的鼓舞，券商板塊本周一大漲，同時受中報業績支撐，銀行和保險(放心保)等權重板塊也出現漲幅。

　　股指期貨本周一增倉反彈，并繼續維持對滬深300現指的小幅升水。其中，主力合約IF1309全天最高價2344點，最低價2285.2點，收盤價2340點，漲幅2.46%，成交量924234手，收盤持倉量達到92353手。

　　股指期貨各合約均維持對滬深300現指的升水，IF1309、IF1310、IF1312和IF1403分別升水約5點、10點、15點、27點。

　　國家統計局發言人盛來運上周表示，中國經濟出現積極變化和更明顯的企穩跡象，中國經濟增長的外部環境也有一些改善，中國的政策微調增強了企業對宏觀經濟的信心，中國能夠實現今年經濟增長7.5%的預期目標。

　　此外，上周五，美國公布的7月份新房銷量明顯低于市場預期，或將減緩美聯儲退出或者縮減QE計劃的實施。

　　上海證券交易所8月25日在媒體發布會上表示，為解決跨市場監管真空和人為設置的不平等套利機制問題，應加快推出“T+0”機制，減少因缺乏糾錯手段導致的市場風險。多位分析人士認為，光大8·16事件對市場的影響正在逐漸減小。證監會也表示目前國債期貨的各項準備工作正在有序推進之中。

　　證監會新聞發言人上周表示，滬深300股指期貨上市以來，市場運行平穩，功能逐步發揮，股指期貨的走勢反映的是滬深300指數現貨市場的變化，股指期貨對股票現貨市場的積極效應也在日益顯現，股指期貨運行3年來，不存在所謂的多空失衡的情況。